標準偏差は、市場と証券のボラティリティを測定し、収益性の傾向を予測するのに役立つため、投資およびトレーディング戦略において特に便利なツールです。標準偏差とは何なのか、そしてそれが投資に何に使えるのかを見てみましょう。
標準偏差とは何ですか または典型的な
標準偏差または典型偏差は次のとおりです。 平均に対するデータセットの分散を測定し、分散の平方根として計算される統計量。標準偏差は、平均からの各データ ポイントの偏差を決定することにより、分散の平方根として計算されます。データポイントが平均から離れている場合、 データセット内でより大きな偏差がある; したがって、 データが分散すればするほど、標準偏差は大きくなります。値の標準偏差が大きいほど、各価格と平均値の間の差異が大きくなり、価格の範囲が広くなることがわかります。例えば、 揮発性の値は標準偏差が高い、偏差が 安定した値は通常非常に低いです.
関連企業と比較したテスラの標準偏差。出典: マクロアクシス。
標準偏差または標準偏差は何に使用されますか?
標準偏差 これは、投資および交渉戦略において特に役立つツールです。市場や株式のボラティリティを測定し、収益性の傾向を予測するのに役立つためです。たとえば、投資に関して言えば、次のようなことが考えられます。 インデックスファンドはベンチマークインデックスに対して低い標準偏差を持っています、ファンドの目的はインデックスを複製することであるためです。一方で、次のようなことが予想されます。 積極的な成長ファンドは相対株価指数に関して高い標準偏差を持っています、ポートフォリオマネージャーが平均以上のリターンを生み出すために積極的な賭けをするためです。 標準偏差が低いほど好ましいとは限りません。それはすべて、投資内容と投資家のリスクを取る意欲にかかっています。ポートフォリオの偏りの度合いを判断する際には、 投資家はボラティリティに対する許容度と全体的な投資目標を考慮する必要があります。。より積極的な投資家は、平均を上回るボラティリティを持つ銘柄を選択する投資戦略に満足するかもしれませんが、より保守的な投資家はそうではないかもしれません。
標準偏差の計算方法 または典型的な
標準偏差が計算されます データ点を集合平均と比較して得られる値の平方根を求める。標準偏差は次のように計算されます。
- すべてのデータポイントの平均を計算します。すべてのデータ ポイントを追加し、データ ポイントの数で割ることで平均値を取得します。
- 各データポイントの分散を計算します。各データ ポイントの分散は、データ ポイントの値から平均を引くことによって計算されます。
- ステップ #2 の各データポイントの分散を二乗します。
- ステップ #3 の二乗分散値を追加します。
- ステップ #4 の二乗分散値の合計を、データセット内のデータポイントの数から 1 を引いた値で割ります。
- 最後に、ステップ #5 の係数の平方根を求めます。
式は次のようになります。
標準偏差の計算式。
標準偏差の使用例 または典型的な
データポイントがあると仮定します 5、7、3、7、合計 22。 それから 22 をデータポイントの数で割ります、この場合は 4 となり、結果は次のようになります。 平均5,5。これにより、次のような決定が行われます。 x̄ = 5,5 および N = 4。分散は、各データ ポイントの平均から値を引くことによって決定されます。 結果は -0,5、1,5、-2,5、1,5 となります。。次に、それらの値のそれぞれが 2 乗されます。これらの各値は二乗され、 0,25、2,25、6,25、2,25を取得。次に、二乗した値が加算され、次のようになります。 合計 11 を N の値から 1 を引いた値 (3) で割ると、分散は約 3,67 になります。。次に、分散の平方根が計算され、結果は次のようになります。 標準偏差の測定値は約 1,915.