前回のトレーディングトレーニング記事では、ボリンジャーバンドとは何か、そしてその仕組みについて学びました。ボリンジャーバンドを使用したさまざまな投資戦略とともに、市場のボラティリティと水平化の瞬間を測定することが非常に有用であることがわかりました。そこで今日は、RSIを分析する一連のオシレーターインジケーターを続けます。
RSIとは何ですか?
RSI (相対力指数) は、このトレーディング トレーニングで説明する最初の指標です。これは相対力指数と呼ばれるもので、価格の動きを測定する勢い指標です。によって作成されました J・ウェルズ・ワイルダー・ジュニア 1978 年に設立され、その創設以来最も使用されている指標の 0 つです。このインジケーターを使用すると、資産が買われすぎゾーンまたは売られすぎゾーンにあることを区別できます。これは、オシレーターインジケーター、つまり、100からXNUMXの値の間を移動するインジケーターのクラスに属します。また、オペレーションにおけるエントリーレベルとエグジットレベル、ブレイクアウトまたはトレンド反転シグナルの確認を定義するのにも役立ちます。すべての指標と同様に、RSI は私たちを騙す可能性のある誤ったシグナルを送信する可能性があります。そのため、RSI によって示されるデータを他の指標と調整する必要があります。
RSIはどのように機能しますか?
上の段落で説明したように、RSI は 0 ～ 100 の間で変動します。買われすぎのレベルは 70% を超えています。一方、売られ過ぎのレベルは30％未満に制限されています。次に、値 30 と 70 の間の中間ゾーンが表示されます。これはニュートラル ゾーンとして宣言されています。通常、この領域でトレンドの方向が決定されます。そして最後の線は、測定されたデータのパスを示します。
RSIインジケーターの部品。出典：Tradingview。
このインジケーターを使用するには、RSIが示す値が変化する瞬間を観察する必要があります。 RSI値が30のレベルを下回っていることが判明した場合、それは当該資産を購入するための良いエントリーシグナルです。一方、RSI値が70を超えている場合は、その資産を売却または空売りするためのエントリーシグナルです。オペレーションのタイミングを RSI ラインの開発に限定して、オペレーションを開始または終了することができます。
確率的 RSI とは何ですか?
確率的 RSI インジケーターは、このトレーディング トレーニングで説明する 2 番目のインジケーターです。このオシレーター インジケーターは、時間範囲内の高値と低値の範囲で単純な RSI のレベルを測定します。これは同じ売られ過ぎゾーン、買われ過ぎゾーン、中立ゾーンで構成されていますが、最初のゾーンとは XNUMX つの注目すべき違いがあります。まず、確率的 RSI を計算する式は、現在の RSI から最低値を引いた値、最高値と最低値の RSI を減算し、XNUMX つの数値を取得して XNUMX で割ることに基づいています。 XNUMX 番目の違いは、この RSI には XNUMX つの指標があることです。移動平均、XNUMX つは速い (青い線) ともう XNUMX つは遅い (オレンジ色の線) で、より正確な意思決定に役立ちます。
確率的 RSI はどのように機能しますか?
単純な RSI の場合で説明したように、確率的 RSI は同じように機能しますが、最初のものと比較していくつかの変更があります。買われすぎゾーンは、80 ではなく 70 を超える値にあります。一方、売られすぎゾーンは、20 ではなく 30 未満の値にあります。中立と呼ばれるゾーンは、20 から 80 までの範囲の値で構成されます。最後に、XNUMX つの平均間の動きの解釈は理解しやすいです。
確率的 RSI の仕組み。出典：Tradingview。
青い線がオレンジの下に下がっている状況では、それは弱気のシグナルです。通常、買われ過ぎのレベルに達した後に発生します。一方で、青い線がオレンジ色の線を上回っている状況では、それを強気のシグナルと解釈できます。通常、売られ過ぎのレベルに達したときに発生します。
このトレーディングトレーニングには戦略はありますか?
すべてのトレーディングトレーニング記事と同様に、このインジケーターを運用に活用するためのさまざまな戦略を紹介します。 RSI を使用したさまざまな投資戦略を確認してみましょう。
RSI によるサポート/レジスタンスの定義
当社の運用における RSI の最適な用途の 30 つは、インジケーターで展開されるレベルに基づいてサポートとレジスタンスのレベルを区切ることができることです。簡単な方法では、RSI が 20 (ストキャスティクスでは 70) を下回ったときに資産価格のサポートを定義し、RSI が 80 (ストキャスティクスでは XNUMX) を超えたときにレジスタンスを定義できます。
RSI を使用してサポートとレジスタンスを決定します。出典：Tradingview。
価格とインジケーターの乖離
また、清算を避けるためにトレーディングトレーニングで学ぶと良い出来事に遭遇することもあります。インジケーターが価格が下がる可能性を示しているかもしれないという状況に陥ることがあります。しかし、下降するのではなく、より高いレベルに上昇し続けています。また、インジケーターが購入を示しており、価格が下落し続けている場合には、逆に適用することもできます。これらの状況は、価格とインジケーターの間の乖離です。これらは通常、良好なトレンド反転シグナルを生成しますが、検出がはるかに困難なケースもあります。下のグラフにあるように、RSI が底を付けて上昇傾向に転じると、その後同じ領域で再び減速しました。同時に、抵抗を決定的に乗り越えることができていないこともわかります。
ダイバージェンスは、トレンドの変化が差し迫っていることを示している可能性があります。出典：Tradingview。
ボリンジャーバンドをRSIに適用する
で トレーディングトレーニングに関する以前の記事、ボリンジャーバンドについてお話しました。インジケーターの由来や使い方の解説とともに、インジケーターを使った戦略を伝授します。その中にはダブルボリンジャーバンドのものもあります。次の構成で RSI にダブル ボリンジャー バンドを適用すると、資産がどこにあるかを明確に確認できます。上のバンド（緑の線）が折れると上昇トレンドに入ります。中間のもの (黄色の線) は、トレンドの反転が発生する優柔不断のゾーンを表します。最後に、下のバンド (赤い線) は弱気トレンドへの入り口を示しています。
RSIインジケーターでのボリンジャーバンドの使用。出典：トレーディングビュー。
RSI にガイドラインを引く
私たちは、資産が配置されている方向をより適切に視覚化するために、常にガイドラインを作成します。 2 つの価格ポイントをガイドラインで結合することで、価格の方向性を決定できます。 3回目のタッチでもそれが続いていることが観察された場合、それはトレンドの確認またはトレンドのブレイクである可能性があります。このロジックを RSI インジケーターに適用することもできます。
ダイバージェンスを伴うトレンドを示す弱気の方向性。出典：Tradingview。
上のチャートでわかるように、RSI の高値の減少に加えて、価格との乖離が見られ、高値を更新し続けています。最後に、RSIが弱気トレンドを打破しようとすると、十分な強さがなくなり、下降トレンドを開始する貴重な売りシグナルが得られます。同様に、購入によって動きが促進された場合にも適用できます。
RSI に移動平均を適用する
このインジケーターにボリンジャー バンドを適用したのと同じように、さらに多くのインジケーターを適用することもできます。価格を注意深く監視するためのもう 1 つの最も効果的な方法は、別のトレーディング トレーニング記事ですでに報告したものです。移動平均線。移動平均を価格に適用し、別の移動平均を RSI に適用することで、資産の収束または発散を調整できます。同様に、これを利用して、業務のエントリーゾーンまたはエグジットゾーンを決定することもできます。以下のグラフにあるように、価格とインジケーターの両方で 2 つの平均を調整することにより、エントリーとエグジットのシグナルがより正確になります。
価格とRSIにおける移動平均の使用。出典：Tradingview。
この取引トレーニングに関する結論
私たちは、誰もが一度は使ったことがある、あるいは最初のステップとして試しているこの神話的なインジケーターについて、よくレビューしました。単純な RSI の構成とその確率的ツインの構成の両方を見てきました。また、この RSI 取引トレーニングの戦略を他の多くの指標に適用することもできます。必要なのは、独自のガイドラインに従って運用を適応させる方法を学習できることだけです。より効果的で安全な方法。